Essay?

아주 널리 알려져 있는 방법이고, 어쩌면 여러분들 모두 알고 있는 방법인데도 잘 활용 안하는 방법이져. 다양한 타임 프레임의 차뜨에서 시침, 분침, 초침 맞춰서 매매하는 겁니다. 트레이더에게 진입은 중요합니다. 왜냐면? 진입한 이후 수익이 나야 포지션을 홀딩할 배짱이 생기기 때문입니다. 진입한 순간부터 손실을 보면 손절하기 바쁘져. 우선 가장 기본 중의 기본이죠. 진입은 언제나 평균 근처에서! 그리고 진입의 방향은 언제나 장기 추세의 방향으로~! 일봉 차트에서 시세가 우상향합니다. 그런데 이격도가 너무 벌어져 있습니다. 그럼? 당연히 진입하기 좋은 구간이 아닙니다. 기다려야죠. 반면, 이평선이 밀집해 있다면? 진입할 순간이 왔다는 거죠. 그럼 이제 30분봉이나 60분봉 차트를 봅니다. 일봉에서 수렴하고 ..

거래량 실은 장대음봉. 특히 고점에서 나타날 때 대표적인 매도신호로 손꼽히져. 그렇지만 정말 과연 그럴까여??? 개투 여러분은 트랩(trap)이라는 것에 대해 잘 알아야 해여. 트랩은 온데간데 다 있습니다. 왜냐? 메이저는 개미를 먹고 사니까. 우리의 가장 강력한 상식은 거꾸로 우리를 덫놓을 수 있습니다. 주식시장의 가장 큰 화두는 언제나 진카냐 뻥카냐를 두고 일어납니다. 이 정보가 진카냐? 뻥카냐? 답은 진카일 수도 있고, 뻥카일 수도 있져. 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 2009년 3월 3일. 시장은 전 고점 근처에서 불트랩을 만들고 거래량 실은 장대음봉을 만들었져. 전일 십자 도찌형을 만들며 하락전환 신호를 보여줬습니다. 위 차트를 보면 누구라도 하락을 생각하겠죠. 100이면 100 틀림이 없을 겁..

1. 장기 추세의 판별법 100% 정확한 추세의 판별법은 없으나, 월봉차트에서 6MA > 12MA면 상승세, 6MA 12MA 2) RS(Relative strength)가 상승세여야 함 (즉, RS의 6MA > 12MA) 상기 조건을 만족하는 종목을 포트폴리오에 편입하고 불만족하는 종목을 제외하는 식으로 포트폴리오 관리를 한다면 대세상승장에서 소외주를 사는 일은 거의 없게 됨 단, 횡보장에서 상기 방식의 포트폴리오 관리가 코스피 지수 자체 수익율을 앞선다고 볼 수는 없음 첨언 : RS(rela..

주식이론 게시판에 캔들 차트 이론에 대해서 글을 올린게 있죠? 어찌 보면 뻔한 얘기입니다. 제가 그런데 그런 얘기를 왜 올렸을까요? 일봉 차트에서는 안 맞지만 주봉, 월봉 차트에서는 대체로 잘 맞는다, 그러니까 주봉, 월봉 차트를 봐라, 이 얘기일까요? 이런 지식을 배우는 트레이더는 크게 두 종류로 나뉘어집니다. 한 부류는 고개를 끄덕이면서, "뭐, 그렇지. 하지만 다들 아는 얘기잖어?"라고 합니다. 제가 장담컨데 이런 트레이더는 영원히 그저 그런 트레이더가 됩니다. 또 다른 부류는 이 속에서 숨어 있는 진실을 찾아내서 응용을 하게 되죠. 처음에는 제가 쓴 글에 대한 '해석' 같은 걸 올려드리지 않으려 했지만, 추후 모든 공부를 함에 있어서 일종의 길잡이가 될 것 같아 하나의 응용 방법을 보여드리려 합니..

캔들 차트는 기술적 분석의 기초 중의 기초이고, 그래서 그런지 대부분의 사람들이 분석에 잘 이용하지 않는 경향이 있죠~ 그렇지만 그건 그들이 그것을 제대로 이용할 줄 모르기 때문이라고 감히 말하고 싶습니다. 첫째, 캔들 차트에서 맥락은 매우 중요합니다. 같은 잠자리형 도지라도 바닥권에서 나타나면 망치형, 천정권에서 나타나면 교수형 캔들이 됩니다. 둘째, 캔들 차트는 주봉 이상 차트에서 매우 효과적입니다. 아래에서 사례를 직접 볼까요. 삼성전자 주봉차뜨죠~ 관통형, 흑운형, 상승장악형, 하락장악형, 도지형 등의 기본적인 캔들 패턴이 상당히 높은 적중율을 보이고 있죠. 캔들 차트 이론은 특히나 변곡점을 판별하는데 있어서 주봉 이상 차뜨에서 적용했을 때 빛을 발해요~ 다들 아시다시피 특히 급등주에서 고공권에서..

생각난 바가 있어 몇 자 더 적어봅니다. 팍스넷에 글을 쓸 초창기에 저는 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 중요한 것은 마인드셋이다. 마인드셋이 올바르면 돈은 벌리게 되어 있다. 시장 친화적인 마인드셋을 가져야 한다. 여러분들이 모두 시장 친화적인 마인드셋을 가지고 시장으로부터 부를 쟁취하기를 바라는 마음입니다. 대체로 개투들이 처음 주식판에 들어오는 단계에서 그들은 시장에 대해 백지 상태입니다. 즉, 무지하기 때문에 남의 말을 듣고 투자를 하거나 감으로 투자를 하거나 합니다. 이런 투자는 동전 던지기와 같아서 승률은 도리어 50%입니다. 그래서 초짜의 운이라는 말도 생겨나는 것입니다. 시장을 모르기 때문에 시장으로부터 농락당하지도 못하는 순수한 단계라고 할 수 있습니다. 토끼처럼 겁이 많아서 조금 하락..

추세란 시세의 현재 상태입니다. 그것은 양봉과 음봉이 교차하는 가운데 그것을 한쪽 방향으로 띄우는 물결과도 같은 것입니다. 때로 그것은 잔잔한 강물의 흐름과도 같고 어떨 때는 폭포수와 같은 급류와도 같습니다. 그것을 진단하는 것은 시세의 미래를 예단하는 습관을 버리고 현재의 모습에 집중한다면 그다지 어렵지 않음에도 사람들은 시세 그 자체보다 자신의 희망, 이론, 시황 등을 고집하기에 그것을 보지 못하게 되죠. 물론 이 모든 것이 과정일 수 있습니다. 누구나 그러한 단계를 거치기에. 사람은 본능적으로 다른 대상을 통제하고 싶어합니다. 남자가 이런 성향이 더욱 강하고, 그렇기에 뛰어난 트레이더 중에는 여자가 많습니다. 제가 알고 있는 가장 훌륭한 트레이더 중 한 명도 여자였습니다. 강한 추세란 어떤 모습을 ..

제가 올린 보잘 것 없는 글꾸러미에도 언급했지만.. 추세추종을 하는데 있어서 몇 가지 tip입니다. 1) 단기 추세, 중기 추세, 장기 추세 중 어느 것을 추종할 것인가? 2) 변동성은 어느 정도인가? 변동성을 감안하여 변동성 돌파매매를 할 것인가, 아니면 변동성을 무시하면서 추세를 따라갈 것인가? 3) 노이즈를 어떻게 제거할 것인가? 4) 어떻게 추세 속에서 저점 매수, 고점 매도를 할 것인가? 얼마 전 잠실살쾡이님께 조언드린 이후로 직접 매매에 응용하고 계신 듯 합니다만.. 저점 대비 얼마가 상승하면 상승전환으로 볼것인가? 고점 대비 얼마가 하락하면 하락전환으로 볼것인가? 하는 '역치(threhold)'의 개념을 가지고 추세 분석을 하는 것이 도움이 됩니다. Zigzag 그래프나 다께사부로의 그래프가..

데이트레이딩에서 추세추종을 한다... 어찌 보면 자가당착에 빠지는 말입니다. 추세추종이란 추세가 끝날때까지 그 포지션을 붙들고 가는 것인데, 당일 청산을 하는 데이트레이딩이 과연 추세추종적이 될 수 있는가? 약간 변칙적이기는 하지만, 저는 데이트레이딩이 추세추종적이 되는 유일한 방법은 데이트레이딩을 하되 장기 추세의 방향대로만 하는 것이라고 생각합니다. 당일 청산은 갭 리스크를 제거하기 위한 리스크 관리로만 이용하는 것이 되죠. 아래의 시스템은 2001년도에 만들었고, 추세추종형의 기본형입니다. 상당히 무식한 시스템이라 고수익 시스템은 아니지만 30분봉에 적용했을 때 유효 추세를 놓치지 않는다는 장점이 있었습니다. 위에 차트에서 주가가 파란색 선을 돌파하면 진입합니다. 전략 프로파일은 대략 승률 45%,..

추세추종 전략이 리스크 관리에 있어서 왜 중요한지를 논리적으로 전개한 논문입니다. 영어로 되어 있어서 원문을 첨부하면서 간략한 소개를 합니다. 1973년부터 2008년까지 각 자산의 MDD를 주목하시기 바랍니다. 연평균수익률로 따지기 어려운 엄청난 손실을 기록하는 순간이 있었음을 알 수 있습니다. 바이 앤 홀드 전략의 문제점은 이러한 MDD를 피해갈 수 없다는 것입니다. 과거 100년 동안 S&P 지수가 보여준 drawdown을 시각화한 도표입니다. 1920년의 베어마켓에서는 무려 80%가 넘는 손실을 기록합니다. 과연 분산투자를 통해서 이러한 시장 리스크를 막을 수 있을까요? 아무리 분산투자를 한다고 해도 시장 리스크를 없앨 수는 없어요. 알파는 상쇄되어 없어지지만 베타는 남습니다. 전체 시장을 강타하..